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Portfolio Insurance reloaded


Portfolio Insurance reloaded

Erfolge der Constant-Proportion-Portfolio-Insurance
essentials 1. Aufl. 2018

von: Ralf Hohmann

4,99 €

Verlag: Gabler
Format: PDF
Veröffentl.: 16.05.2018
ISBN/EAN: 9783658221256
Sprache: deutsch

DRM-geschütztes eBook, Sie benötigen z.B. Adobe Digital Editions und eine Adobe ID zum Lesen.

Beschreibungen

Dieses essential gibt einen Überblick zu aktuellen Erscheinungsformen der Portfolio Insurance sowie zur Anwendbarkeit der Constant-Proportion-Portfolio-Insurance mit vielfältigen Finanztiteln auf unterschiedlichen Geld- und Kapitalmärkten. Die empirische Untersuchung mit historischen Daten dazu umfasst einen Zeitraum von über sechs Jahren und ist in diesem Umfang ohne Vergleich. Die Darstellung und Vorgehensweise im Rahmen der Strategie erfolgt detailliert und wird mit Beispielen zur Replizierbarkeit unterstützt. Gleiches gilt für die empirischen Ergebnisse der unterschiedlichen Ergebnisse und der jeweiligen Finanztitel, die mit der Portfolio Insurance geschützt werden. Als Ergebnis wird deutlich, dass Transaktionskosten keinen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis der Strategien haben, negative Zinssätze jedoch den Erfolg maßgeblich negativ beeinflussen können. 
Unterschiedliche Erscheinungsformen der Portfolio Insurance.- Constant-Proportion-Portfolio-Insurance.- Darstellungen der Strategien am Kassamarkt und am Terminmarkt.
Dr. Ralf Hohmann ist Unternehmensberater in Hamburg.
Dieses essential gibt einen Überblick zu aktuellen Erscheinungsformen der Portfolio Insurance sowie zur Anwendbarkeit der Constant-Proportion-Portfolio-Insurance mit vielfältigen Finanztiteln auf unterschiedlichen Geld- und Kapitalmärkten. Die empirische Untersuchung mit historischen Daten dazu umfasst einen Zeitraum von über sechs Jahren und ist in diesem Umfang ohne Vergleich. Die Darstellung und Vorgehensweise im Rahmen der Strategie erfolgt detailliert und wird mit Beispielen zur Replizierbarkeit unterstützt. Gleiches gilt für die empirischen Ergebnisse der unterschiedlichen Ergebnisse und der jeweiligen Finanztitel, die mit der Portfolio Insurance geschützt werden. Als Ergebnis wird deutlich, dass Transaktionskosten keinen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis der Strategien haben, negative Zinssätze jedoch den Erfolg maßgeblich negativ beeinflussen können. Der InhaltUnterschiedliche Erscheinungsformen der Portfolio InsuranceConstant-Proportion-Portfolio-InsuranceDarstellungen der Strategien am Kassamarkt und am TerminmarktDie ZielgruppenDozierende und Studierende der Wirtschaftswissenschaften und BankbetriebslehreProfessionelle Investoren in Banken, Versicherungen, Fonds und weiterer Kapitalsammelstellen, Privatinvestoren, Akteure am Geld- und KapitalmarktDer AutorDr. Ralf Hohmann ist Unternehmensberater in Hamburg.
Praxisnahe Strategien zur Absicherung von Wertpapierportfolios Fallbeispiel

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